Türkiye’de bulunan mevduat bankalarının kârlılığını etkileyen temel faktörler üzerine br uygulama : panel regreasyon analizi

Abstract

Çalışmada, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 13 mevduat bankasına ait 2003-Q1 ile 2019-Q4 dönemlerini içeren finansal veriler kullanılmıştır. Bankaların kârlılığına etkisi olduğu düşünülen içsel ve dışsal unsurların kârlılık üzerindeki etkisi panel regresyon analizi ile incelenmiştir. Banka içsel değişkenlerine ilişkin finansal tablolar TBB bilançolarından, çalışmanın dışsal değişkenleri olan gayri safi yurtiçi hasıla artış oranları ve dolar kuru TCMB'den ve enflasyon artış oranları ise TÜİK'ten temin edilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkenleri, bir başka söylemle kârlılığın temel belirleyicileri; aktif kârlılık, öz sermayenin kârlılığı ve net faiz marjıdır. Analiz sonuçlarına göre, faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı, toplam kredilerin toplam aktiflere oranı, enflasyon artış oranı ve sermaye oranı, aktif kârlılığı pozitif ve anlamlı olarak etkilemiş, dolar kuru değişkeni ise aktif kârlılığı negatif ve anlamlı olarak etkilemiştir. Gayri safi yurtiçi hasıla, toplam mevduatın toplam aktiflere oranı ve toplam karşılığın toplam kredilere oranı bağımsız değişkenlerinin ise aktif kârlılığa etkisi anlamsız çıkmıştır. Faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı ve enflasyon artış oranının öz sermaye kârlılığını anlamlı ve pozitif bir şekilde etklediği, dolar kuru değişkenin ise öz sermaye kârlılığını anlamlı ve negatif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Toplam kredilerin toplam aktiflere oranı, gayri safi yurtiçi hasıla, sermaye oranı, toplam mevduatın toplam aktiflere oranı ve toplam karşılığın toplam aktiflere oranı bağımsız değişkenlerinin ise öz sermaye kârlılığı üzerindeki etkileri anlamsız çıkmıştır. Faiz dışı gelirlerin toplam aktiflere oranı, toplam kredilerin toplam aktiflere oranı, enflasyon artış oranı, gayri safi yurtiçi hasıla ve sermaye oranı değişkenlerinin net faiz marjını anlamlı ve poz itif etkilediği, dolar kuru değişkeninin ise anlamlı ve negatif etkilediği görülmüştür. Toplam mevduatın toplam aktiflere oranı ve toplam karşılığın toplam aktiflere oranı bağımsız değişkenlerinin ise net faiz marjı üzerinde anlamlı çıkmayan etkileri olmuştur. Anahtar Kelimeler: Banka Kârlılığı, Aktif Kârlılığı, Öz Sermaye Kârlılığı, Net Faiz Marjı, Panel Regresyon Analizi